Описание

BigDog QUIK — торговый робот для терминала QUIK, реализующий стратегию «Всплеск волатильности». Система основана на рыночном постулате: после низкой волатильности следует высокая, и наоборот. Робот определяет диапазон сжатия в начале сессии, строит ценовую коробку и устанавливает стоп-лимитные ордера на пробой её границ. Одна или две сделки в день, чёткие правила входа и выхода, гибкое управление позицией.

📈 Как работает стратегия «Всплеск волатильности»

Системы на пробой волатильности основаны на рыночном постулате: «После низкой волатильности следует высокая, и наоборот, после высокой — низкая». Низкая волатильность, или сжатие, часто наблюдается в заключительной стадии тренда или в периоды неопределённости, когда рынок ждёт важное событие.

Множество известных систем на пробой волатильности отличаются друг от друга методом определения сжатия, способом входа в сделку и управлением рисками.

Стратегия «Всплеск волатильности» для определения диапазона сжатия использует временной отрезок в начале сессии, когда рынок определяется с направлением движения.

На графике цены строится коробка:

• верхний уровень — максимум цены в интервале от начала сессии до конца первого часа появления ликвидности (обычно 11:00);
• нижний уровень — минимум цены в том же интервале.

От построенных уровней, на расстоянии, исключающем торговый шум, устанавливаются стоп-лимитные ордера на покупку и продажу, т.е. на пробой. Срабатывание одного из ордеров приводит к входу в сделку. Оставшийся ордер остаётся или удаляется, в зависимости от настроек. Для открытой позиции выставляются стоп-лосс и тейк-профит. Если не произошло срабатывания ни одного из ордеров — ордера удаляются. Таким образом, система рассчитана на совершение одной или двух сделок в день.

⚙️ Описание параметров робота

📌 Секция «Основные параметры»

• Инструмент для торговли: SBER, RIZ6 и т.д.
• Код инструмента: TQBR — для акций, SPBFUT — для фьючерсов, QJSIM — акции на демо-сервере.
• Торговый счет: для акций обычно L01-00000F00, на срочном рынке что-то вроде SPBFUT000dt.
• Код клиента: для акций что-то вроде 11111, на срочном рынке совпадает со счетом клиента.
• Фирма: значение типа NC0011100000.

Параметры «Торговый счет», «Код клиента» и «Фирма» можно получить из таблиц вашего терминала QUIK.

• РЕЖИМ РАБОТЫ: индикатор, принимающий значения:
  • real — разрешено совершение сделок (при торговле на реальном счете и наличии файла лицензии или при торговле через терминал QUIK-Junior на учебных счетах);
  • demo — сделки не открываются (нужен файл лицензии), но работает индикация уровней.
• ID графика: поле со значением «Код инструмента + «_» + Рабочий таймфрейм». Параметр, связывающий график, на котором будут отражаться уровни ПС и торговый робот. Например: SBER_m1. Такое же значение должно быть установлено в поле «Идентификатор» в настройках графика QUIK.

Важно! Значение для рабочего таймфрейма берётся из ID графика. Может принимать значения: 1m, 2m, 3m, 4m, 5m, 6m, 10m, 15m, 20m, 30m, 1h, 2h, 4h, 1d, 1wk.

• Вести лог журнал:
  • 0 — не вести лог;
  • 1 — вести лог.

Лог-файлы необходимы для анализа возможных ошибок в работе торгового робота. Рекомендуется вести. Ведутся по принципу: новый день — новый лог-файл. Находятся в каталоге MyLuaScript\logs. Логи достаточно подробные и могут занимать до 100 Мб. Ненужные лог-файлы рекомендуется периодически удалять.

📦 Секция «Расчёт коробки»

• Расчёт коробки по длине:
  • Длина интервала в минутах — определяет конец диапазона от первой свечи текущего дня, на котором определяются максимум и минимум.
• По высоте:
  • Максимальная высота коробки — параметр фильтра, который отбрасывает слишком большие диапазоны, на которых нет сжатия волатильности. Задаёт процент от среднего дневного ATR. Значение 1 означает, что высота коробки должна быть меньше одного ATR. Если больше — торговля запрещена.

🎯 Секция «Параметры ордеров»

• Место установки ордеров на вход и выход по тейк или стоп:
  • «Отступ от края коробки на вход» — позволяет установить ордер на некотором удалении от границ диапазона. Например, значение 1.1 означает, что ордера на вход будут установлены на расстоянии:
    • Для лонг: Максимум коробки + Высота коробки × 0.1
    • Для шорт: Минимум коробки − Высота коробки × 0.1
  • «Размер тейк-профита» — место установки тейка. Например, значение 0.272 означает, что тейк будет установлен:
    • Для лонг: Цена входа + Высота коробки × 0.272
    • Для шорт: Цена входа − Высота коробки × 0.272
  • «Место установки стоп-лосса». Возможные значения:
    • 1 — внутри коробки. Конкретное место задаётся через «Место установки стоп-лосса». Например, значение 0.5 означает, что стоп будет установлен:
      • Для лонг: Минимум коробки + Высота коробки × 0.5
      • Для шорт: Максимум коробки − Высота коробки × 0.5
    • 2 — на противоположной стороне. Т.е. если позиция в лонг, стоп будет установлен на Минимум коробки.

📋 Секция «Управление ордерами на вход»

• Управление вторым ордером на вход. Если 0 — будет удалён при открытии позиции, т.е. будет совершена одна сделка в день. 1 — останется и при срабатывании получим 2 сделки.

🔄 Секции «Сопровождение открытой позиции» и «Действия при удалении советника»

• Выход по таймингу. Параметр определяет действия робота, если наступило временное событие: конец дневной сессии или конец вечерней сессии. По умолчанию установлены как 18:40 и 23:50 соответственно. Возможные значения:
  • 1 — закрыть открытую позицию и удалить все ордера в конце дневной сессии;
  • 2 — закрыть открытую позицию и удалить все ордера в конце вечерней сессии.
• Действия при удалении советника. Параметр определяет, что делать с установленными ордерами, когда робот останавливается «крестом» или через Панель управления скриптами Lua. Возможные значения:
  • 0 — ничего;
  • 1 — удаляются все активные лимитные и стоп-ордера;
  • 2 — удаляются все ордера и закрывается открытая позиция.

💰 Секция «Перенос в безубыток»

Можно выбрать из двух вариантов:

• Перенос в безубыток по прибыли. Перенос происходит, если цена прошла в нашем направлении более половины тейк-профита.
• Перенос в безубыток по времени. Перенос происходит, если со времени открытия позиции прошло более «Время переноса» минут и нет убытка.

📊 Секция «Объём в сделке» и кнопка «Начать торговлю»

Кнопка «Начать торговлю» сохраняет введённые пользователем значения в базу данных и запускает торговый цикл.

📦 Развертывание

📁 Структура файлов

Каталог QUIK (структура файлов торгового робота BigDog):

QUIK/
├── luacdll.dll                 — библиотека C: логирование, отправка почты, работа с sqlite3
├── libcurl.dll                 — библиотека C для отправки почты/HTTP
├── zlib1.dll                   — распаковщик DLL
│
├── config/                     — конфигурация (создаётся пользователем вручную)
│   ├── BigDog.ini              — конфигурация торгового робота (пример входит в поставку)
│   └── luacdll.ini             — конфигурация библиотеки (почта, логирование)
│
└── MyLuaScript/                — основная папка со скриптами
    ├── BigDog.luac             — торговый робот (единый автономный файл)
    ├── keys/                   — папка лицензии
    │   └── BigDog_ФИО.key      — файл-лицензия (кладётся вручную, выдаётся продавцом)
    ├── db/                     — каталог БД (создаётся автоматически)
    │   └── bigdog_SBER.db      — БД: orders, stop_orders, trades, ui_state, robot_state, котировки
    ├── logs/                   — логи (создаётся автоматически)
    │   ├── BigDog_20261004.log — лог-файл робота
    │   └── luacdll.log         — лог-файл библиотеки
    └── Include/Images/         — картинки уровней (создаётся автоматически при первом запуске)
        └── *.bmp               — вшиты в .luac и распаковываются сами

Вручную размещаются только: три DLL в корень QUIK, файлы в config, робот BigDog.luac и лицензионный ключ BigDog_ФИО.key. Папки db, logs и Include/Images создаются роботом автоматически при первом запуске.

🚀 Установка торгового робота BigDog

Архив BigDog.zip содержит всё необходимое для запуска робота.

⚙️ Файлы конфигурации

[Logging]
debug_comment=2
output_log_file=1

[Mail]
send_email=0

[UI]
theme=dark

[Trading]
mode=real

[Symbol]
symbol=SBER

[Mail]
FromMail=<mail@yandex.ru>
ToMail=<mail@yandex.ru>
Username=mail@yandex.ru
Password=password
URL=smtps://smtp.yandex.ru
Port=465
FromMailId=mail.yandex.ru

[Logging]
LogPath=luacdll.log
LogToConsole=1
LogToFile=1
DebugLogToFile=0

🎯 Как применять в торговле

Робот BigDog идеально подходит для торговли на пробой волатильности в начале сессии. Рекомендуемый порядок действий:

1. Выберите инструмент с хорошей ликвидностью в первые часы торгов (например, фьючерсы на индексы, акции из индекса МосБиржи).
2. Настройте длину интервала коробки в соответствии с началом торговой сессии вашего инструмента (если рынок открывается в 7,
   ликвидность появляется в 10 и плюс 1 час — 240 минут).
3. Установите фильтр по максимальной высоте коробки, чтобы отсекать слишком широкие диапазоны.
4. Настройте отступ от края коробки на вход и размер тейк-профита в зависимости от волатильности инструмента.
5. Задайте место установки стоп-лосса и параметры переноса в безубыток.
6. Установите время принудительного выхода из позиции (например, 2 — в конце вечерней сессии).
7. Запустите робота и контролируйте статистику сделок.

✅ Преимущества робота

• Простая и понятная логика — одна или две сделки в день, чёткие правила входа и выхода;
• Фильтр по ATR — отсекает ложные сигналы в периоды высокой волатильности;
• Гибкое управление позицией — настраиваемые тейк-профит, стоп-лосс, перенос в безубыток;
• Управление вторым ордером — возможность торговать одну или две сделки в день;
• Автоматический выход по таймингу — позиция не остаётся открытой на ночь;
• Работает на любых инструментах — акции, фьючерсы, валютные пары;

👤 Кому подойдет

• • Трейдерам, использующим стратегии на пробой волатильности;
  • Тем, кто торгует в начале сессии и хочет автоматизировать вход;
  • Системным трейдерам, ценящим дисциплину и чёткие правила;
  • Трейдерам, работающим на акциях и фьючерсах в QUIK;

💳 Условия приобретения

• После оплаты вы получаете ссылку на скачивание архива с файлами;
• Для работы на реальных счетах необходим файл-ключ;
• Для изготовления ключа сообщите UID терминала QUIK, с которым будет работать робот;
• Файл-лицензия отправляется на указанную электронную почту;
• Важно: сообщите ФИО и электронную почту из деталей платежа;
• Отправка ключей производится по рабочим дням с 9:00 до 18:00 (МСК).

Полезные материалы по настройке и установке смотрите на странице Поддержки.