Описание

Индикатор рыночного сентимента для QUIK рассчитывает отношение количества или объёма ордеров на покупку/продажу и выводит его в отдельное окно графика. Индикатор показывает на графике цены потенциальные точки входа по сигналам изменения сентимента и помогает определить текущую фазу рынка. Предназначен для работы на рынках FORTS, ММВБ и СЭЛТ.

🎯 Для чего нужен индикатор

В каждый момент времени известно общее количество и объём ордеров на покупку и продажу. Отношение количества или объёма ордеров помогает получить информацию о текущем балансе спроса и предложения и сделать торговлю более качественной.

Индикатор рассчитывается по формуле:

ЕСЛИ (AmountOrdersBuy > AmountOrdersSell) BS = AmountOrdersBuy / AmountOrdersSell,
ЕСЛИ (AmountOrdersBuy < AmountOrdersSell) BS = AmountOrdersSell / AmountOrdersBuy

где:

• AmountOrdersBuy — количество ордеров на покупку;
• AmountOrdersSell — количество ордеров на продажу.

Индикатор выглядит как осциллятор с уровнями пороговых значений:

Обозначения на графике:

• зелёная линия — отношение суммарного объёма ордеров на покупку к объёму ордеров на продажу;
• голубая линия — отношение суммарного количества ордеров на покупку к количеству ордеров на продажу.

📊 Определение текущей фазы рынка

Отношение количества или объёма ордеров помогает разобраться, в какой фазе находится рынок в текущий момент.

Боковой диапазон: значение меньше 1.7

В приоритете использование разворотных формаций, входов на отбой от уровней поддержки/сопротивления, сеточных стратегий.

Пороговые значения 1.7–2.0: маркетмейкер

Когда значение индикатора достигает пороговых значений в диапазоне 1.7–2.0, в игру вступает маркетмейкер и пытается развернуть рынок. Если индикатор находится на этих уровнях — это хорошее подтверждение для сигналов на разворот и отбоев от уровней.

Тренд: значение больше 2.2

В приоритете формации для работы по тренду, пробои уровней поддержки/сопротивления, трендовые стратегии.

Экстремальное смещение: значение более 3.0

Свидетельствует об экстремальном смещении сентимента в сторону покупателей или продавцов. Разворот рынка близок.

📈 Как применять в торговле

Следует сразу предупредить, что сигналы индикатора лучше использовать как дополнительное подтверждение для входов вашей торговой системы. Для торговли по сигналам индикатора желательно дополнительное подтверждение от других индикаторов ТА или графических построений.

⚙️ Настройка сигнальных уровней

• Экстремальное расхождение сентимента — используется для фиксации прибыли. Значение по умолчанию 3.0;
• Уровень маркетмейкера — место возможного разворота рынка. При пробое высока вероятность продолжения. Значение по умолчанию 2.2;
• Уровень боковика — расхождения по сентименту недостаточно для формирования тренда. Место возможного образования экстремумов дня. Значение по умолчанию 1.7.

Какое отношение — по количеству или по объёму — использовать для генерации сигналов, зависит от инструмента. Например, для фьючерса Ri лучше использовать отношение по количеству (синяя линия), для Si — по объёму (зелёная). Иногда лучше использовать оба отношения, объединив их по ИЛИ.

🔔 Сигналы индикатора

Все пять типов сигналов описаны в карточке индикатора рыночного сентимента для MetaTrader:

• смена знака сентимента;
• пробой маркет-уровня;
• возврат в зону боковика;
• пробой или возврат;
• экстремальное расхождение сентимента.

💾 Сохранение данных в БД

Индикатор позволяет сохранять полученные данные в базу данных для последующей разработки собственной стратегии. Включается параметром write_mode = 1 в конфиг-файле:

<корень QUIK>\config\Sentiment.ini (секция [DB])

Содержимое файла:

[DB]
write_mode = 1

Где хранятся данные:

• для каждого инструмента создаётся своя БД в LuaIndicators\db\;
• имя таблицы: <Код инструмента>_таймфрейм_data_sent (создаётся при первом сохранении).

На каждом новом баре сохраняются Sec_code, Date, Time, OHLC, Volume, исходные значения (num_buy, num_sell, vol_buy, vol_sell) и оба значения сентимента (sent_num, sent_vol).

✅ Преимущества индикатора

• Определение фазы рынка — боковик, разворот или тренд;
• Пять типов сигналов — от смены сентимента до экстремального расхождения;
• Гибкость настройки — можно использовать отношение по количеству или по объёму;
• Сохранение данных в БД — для разработки собственных стратегий;
• Работает на FORTS, ММВБ и СЭЛТ — там, где транслируются данные по ордерам;
• Дополнительное подтверждение — усиливает сигналы вашей торговой системы;
• Наглядность — осциллятор с пороговыми уровнями.

👤 Кому подойдет

• Трейдерам, торгующим на FORTS, ММВБ и СЭЛТ в QUIK;
• Тем, кто использует разворотные формации и отбои от уровней;
• Системным трейдерам, ценящим дополнительные подтверждения;
• Трейдерам, разрабатывающим собственные стратегии на основе данных по ордерам;
• Всем, кто хочет понимать текущий баланс спроса и предложения.

🔑 Лицензия

Для работы индикатора не на демо-счёте необходим файл лицензии.

⚙️ Установка в QUIK

Подробная инструкция по установке: Установка индикатора в QUIK: пошаговая инструкция.