Советник Уровни пивот и пользовательские уровни поддержки сопротивления

Торговый робот позволяет вести торговлю от уровней пивот или от пользовательских уровней по торговому плану. В отличии от советника Trade_Plan , советник не устанавливает лимитные ордера на вход сразу после включения, а ждет теста уровня. Этим решается проблема с излишним резервированием средств. Максимальное количество уровней - восемь.

Торговый план составляется перед началом торгов. Для построения уровней поддержки сопротивления могут использоваться разные методики. Единого, универсального способа не существует, поэтому нужно использовать тот, который работает на инструменте. В курсе индивидуального обучения "Торговый план. Как это сделано?" , предлагаются три различных метода, проверенных на практике.

Предназначен для работы на рынках: FX, FORTS, ММВБ, СЭЛТ.

Параметры

Торговля может вестись от восьми уровней или зон. Для каждого уровня сопротивления можно задать следующие параметры:

• верх зоны на продажу
• уровень или низ зоны на продажу
• обьем продажи от уровня

Для каждого уровня поддержки:

• уровень или верх зоны на покупку
• низ зоны на покупку
• обьем покупки от уровня

Так же уровни могут быть определены как pivot уровни. Уровни пивот определяются исходя из цен вчерашнего дня:

• HIGH - максимум вчерашнего дня
• LOW - минимум вчерашнего дня
• OPEN - цена открытия вчерашнего дня
• CLOSE - цена закрытия вчерашнего дня
• RANGE = HIGH - LOW

Способы расчета пивот уровней:

• Classic Formula
  • R4 = R3 + RANGE
  • R3 = R2 + RANGE
  • R2 = PP + RANGE
  • R1 = (2 * PP) - LOW
  • PP = (HIGH + LOW + CLOSE) / 3
  • S1 = (2 * PP) - HIGH
  • S2 = PP - RANGE
  • S3 = S2 - RANGE
  • S4 = S3 - RANGE
• Woodie Formula
  • R4 = R3 + RANGE
  • R3 = HIGH + 2 * (PP - LOW)
  • R2 = PP + RANGE
  • R1 = (2 * PP) - LOW
  • PP = (HIGH + LOW + CLOSE) / 3
  • S1 = (2 * PP) - HIGH
  • S2 = PP - RANGE
  • S3 = LOW - 2 * (HIGH - PP)
  • S4 = S3 - RANGE
• Camarilla Formula
  • R4 = CLOSE + RANGE * 1.1 / 2
  • R3 = CLOSE + RANGE * 1.1 / 4
  • R2 = CLOSE + RANGE * 1.1 / 6
  • R1 = CLOSE + RANGE * 1.1 / 12
  • PP = (HIGH + LOW + CLOSE) / 3
  • S1 = CLOSE - RANGE * 1.1 / 12
  • S2 = CLOSE - RANGE * 1.1 / 6
  • S3 = CLOSE - RANGE * 1.1 / 4
  • S4 = CLOSE - RANGE * 1.1 / 2
• Tom DeMark Formula
  • ЕСЛИ (CLOSE < OPEN) X = (HIGH + LOW * 2 + CLOSE)
  • ЕСЛИ (CLOSE > OPEN) X = (HIGH * 2 + LOW + CLOSE)
  • ЕСЛИ (CLOSE = OPEN) X = (HIGH + LOW + CLOSE * 2)
  • R1 = X / 2 - LOW
  • S1 = X / 2 - HIGH
• Grenspen Formula
  • R2 = (PP - S1) + R1
  • R1 = 2 * PP - LOW
  • PP = (HIGH + LOW + CLOSE) / 3
  • S1 = 2 * PP - HIGH
  • S2 = PP - (R1 - S1)

Доступны различные стратегии на вход от уровня:

• отбой от уровней отложенными ордерами. Установка лимитного ордера на вход после включения советника

• пробой уровней отложенными ордерами. Установка стоп-лимит ордера на вход после включения советника

• отбой от уровней на тесте. Установка лимитного ордера на вход после теста уровня

• отбой от уровней на мультитесте. Установка лимитного ордера на вход если тест уровня произошел на одном из трех таймфреймов

• возврат. вход по рынку, если уровень сначала был пробит, а потом цена вернулась

• тест плюс возврат. Вход по рынку, если произошел тест уровня или цены вернулись после его пробоя

• выход из зоны лимитными ордерами. Установка лимитного ордера на вход если цены зашли в зону
• выход из зоны стоп ордерами. Установка стоп ордера на вход если цены зашли в зону
• пробой уровней лимитными ордерами

Может быть использован один из двух типов тестов: стандартный на 2-х свечах или поиск разворта на 5-ти.

Дополнительное подтверждение по рыночному сентименту позволяет исключить входы в сделку в периоды сильного тренда, или учитывать направление рыночного сентимента во время теста.

При работе с зоной возможны следующие стратегии:

• вход от нижних уровней. Минимум зоны
• вход от верхних уровней. Максимум зоны
• вход от внутренних границ
• вход от внешних границ
• зона как уровень. Середина зоны

Фильтр по волатильности определяет минимальное расстояние между уровнями для торговли или для их расчета.

Фильтры фазы рынка:

• на двух МА. В нём берутся два мувинга — быстрый и медленный. Если разница между значениями положительна, считаем, что тренд вверх. Если разница отрицательная, считаем что тренд вниз.
• стохастик и две МА
• MFI фильтр. Если значение MFI больше 80, считаем что тренд вверх. Если значение индикатора меньше 20, считаем что тренд вниз. Если индикатор в диапазоне от 20 до 80, считаем что на рынке боковик

Установленные ордера на вход можно переносить или не переносить на вечернюю сессию. Также доступна установка времени их действия из входных параметров, в барах.

Открытая позиция может быть закрыта по:

• сигналу на выход
• таймингу
• рискам
• безубытку

Сигналы на выход:

• ключевой разворот
• свечные паттерны
• через заданное время в барах

Выход по таймингу, варианты:

• закрыть позиции в конце дневной сессии (18:42)
• закрыть позиции в конце вечерней сессии (23:47)
• перенос дневная сессия с учетом цвета свечи
• перенос вечерняя сессия с учетом цвета свечи

Логика переноса с учетом цвета свечи: если открыт лонг и дневная свеча в конце сессии бычья - позиция не закрывается. Аналогично для шорта.

Стопы:

• фиксированные стоп и тейк
• адаптивные стоп и тейк
• стоп за уровнем или зоной и фиксированный тейк
• трейлинг SAR
• трейлинг BBands
• трейлинг Price Channel

Перенос в безубыток возможен при достижении указанной прибыли, или через заданное время в барах.

Для контроля рисков доступны следующие варианты:

• остановка торговли по лимиту убытков подряд
• остановка торговли по лимиту потерь в пунктах на 1 контракт
• остановка торговли по лимиту прибылей подряд
• остановка торговли по лимиту прибыли в пунктах на 1 контракт

Большое количество доступных настроек позволяет реализовать практически любую стратегию торговли от уровней поддержки сопротивления:

Применение

Несмотря на то, что Pivot Points уровни были придуманы еще в докомпьютерную эру, они до сих пор могут быть использованы для торговли.

Проведем оптимизация по формуле расчета уровней за июль 2020, на таймфрейме 5 мин, для входа на простом тесте уровня лимитным ордером, без дополнительных фильтров и подтверждений, с адаптивными стоп лоссом и тейк профитом, для различных инструментов срочного рынка РФ:

• Фьючерс на пару рубль доллар Si

• Фьючерс на нефть BR

• Фьючерс на пару евро доллар ED

Результаты теста для BR:

График теста для BR:

Примеры торговли для BR:

Проверка стратегий торговли от уровней

Если у вас есть формализованная методика построения уровней, или вы следите за рекомендациями гуру-трейдинга вы можете сделать тест своей стратегии.

Для этого необходимо:

• создать файл NameSymbol_HandLevels.csv и разместить его в папке "..\Terminal\Common\Files"
• в параметре "источник уровней поддержки сопротивления" выбрать "загрузка уровней из файла"
• установить одну из стратегий на вход
• запустить тест

Файл с уровнями поддержки сопротивления

Имя файла должно быть "Имя символа как на графике" + "_HandLevels.csv". Например, название символа AUDCAD. Имя файла - "AUDCAD_HandLevels.csv"

Проще всего создать файл с помощью таблицы Exсеl. В 1-ой колонке указывается дата, к которой привязан уровень. Во 2-ой колонке указываем направление сделки и значение уровня, через пробел. Если торгуется зона, то уровни указываются через тире:

В конце файла не должно быть пустых строк.

Когда таблица готова, нужно сохранить ее в папку Common\Files в виде csv файла. Есть несколько вариантов сохранения. Нам нужен "CSV (разделители - запятые) (*.csv)"

После сохранения откройте файл в блокноте и убедитесь, что:

• дата отделена от уровня с помощью ";"
• тип уровня читается. Допустимо: Шорт, шорт, Лонг, лонг
• в конце файла нет пустых строк. Обычно выглядят как ";"
• если что-то не так, просто подкорректируйте в блокноте и сохраните

Пример файла с ошибками:

Если все нормально, можно переходить к тестированию. При запуске советника во вкладке "Эксперты" вы увидите список загруженных уровней для текущего дня. Уровни будут отображены на графике плюс будут расставлены ордера на вход:

Обновления

Советник постоянно дорабатывается. Пожелания и предложения по доработке принимаются.

24.12.2020 вышла новая версия советника. Внесены следующие изменения:

• Добавлена текстовая метка на уровнях поддержки и сопротивления. Чтобы метка была видна, должна быть нажата кнопка "Отступ графика от правой границы" на панели инструментов терминала
• Добавлена переменная "управление ордерами при удалении советника с графика". Позволяет снять все активные ордера или снять все ордера и закрыть открытые позиции, при удалении советника с графика
• Добавлен интервал торговли. Если время вне интервала, снимаются все активные ордера на вход. Торговля останавливается.
• Добавлен трейлинг-стоп на Parabolic SAR
• Начальный стоп для трейлинг-стопов раньше устанавливался только в пунктах. Добавил установку начального стопа и тейка, как в пунктах, так и в АТР. Регулируется новой переменной "Выбор размерности стопа и тейка для трейлинг-стопов"
• Исправлена ошибка по переводу в безубыток совместно с трейлинг-стопами. Сейчас все работает корректно
• Добавил переменную "Контроль пробоя уровня перед тестом". Сейчас можно работать с уровнями, если их пробивали
• Добавил стратегию "Возврат". Вход по рынку, если был пробой поддержки и цены вернулись выше уровня. Зеркально для сопротивления

Демо-версия

Скачать бесплатно демо-версию

Условия приобретения

Купленного робота можно установить на два рабочих логина Meta Trader 5. Количество логинов демо-счетов ничем не ограничено.
После оплаты, Вы получаете ссылку на скачивание архива с необходимыми файлами. Однако, для того чтобы программа заработала на реальных счетах, необходим файл-ключ.
Для изготовления файла-ключа, сообщите пожалуйста номера логинов MT5 на которые будет установлен робот. Файл-ключ будет отправлен на указанную Вами электронную почту. Во избежание недоразумений, ОБЯЗАТЕЛЬНО сообщите детали оплаты: Ваши ФИО и электронную почту, которые были указаны в деталях платежа. Отправка файл-ключей производится по рабочим дням с 9-00 до 18-00 по московскому времени. Заранее приносим извинения за возможные неудобства.

Сообщить логины.

Установка робота

Установка робота ничем не отличается от установки индикаторов.

Перейти к инструкции по установке.

Автор: Lug77
09.06.2019