Поток ордеров. Исторические данные

Данные по количеству и обьему ордеров, открытому интересу, совершенным сделкам не сохраняются на сервере брокера. Чтобы их использовать для тестирования и разработки торговых систем, необходимо их сохранять самостоятельно.

Предлагаем готовые данные по самым ликвидным фьючерсам Московской биржи, начиная с 2018 года. Представляют из себя текстовые файлы, в которых наряду с обычными ценами и обьемами, есть данные по потоку ордеров, открытому интересу и т.д. Данные можно использовать для тестирования и разработки торговых систем на любых платформах.

Формат данных

Данные записаны в текстовый файл, через точку с запятой в следующем формате:

• TICKER - Название актива
• PER - Период данных
• DATE - Дата
• TIME - Время бара
• OPEN - Цена открытия
• HIGH - Максимум цены
• LOW - Минимум цены
• CLOSE - Цена закрытия
• VOL - Обьем бара
• BUY_ORD_AM - Количество ордеров на покупку на момент закрытия бара
• SELL_ORD_AM - Количество ордеров на продажу на момент закрытия бара
• BUY_ORD_VOL - Суммарный обьем ордеров на покупку на момент закрытия бара
• SELL_ORD_VOL - Суммарный обьем ордеров на продажу на момент закрытия бара
• B_S_AM - Отношение количества ордеров на покупку к количеству ордеров на продажу
• OI - Открытый интерес на момент закрытия бара
• BUY_DEALS_AM - Количество сделок на покупку за период бара
• SELL_DEALS_AM - Количество сделок на продажу за период бара
• BUY_DEALS_VOL - Суммарный обьем в сделках на покупку за период бара
• SELL_DEALS_VOL - Суммарный обьем в сделках на продажу за период бара
• VOL_MAX_DEAL - Обьем максимальной сделки за период бара
• DIR_MAX_DEAL - Направление максимальной сделки за период бара

Инструменты для которых есть данные

Срочный рынок.

Контракты RTS, Si, Eu, ED, SBRF, GOLD, BR и склейки на них. Период данных 5 и 15 минут. Начало данных с 01.01.2018 по текущий момент.

Фондовый рынок.

Тикеры: AFLT, ALRS, CHMF, FEES, GAZP, GMKN, HYDR, IRAO, LKOH, MGNT, MOEX, MTSS, NLMK, NVTK, ROSN, RSTI, SBER, SBERP, SNGS, SNGSP, TATN, VTBR.
Период данных 5 и 15 минут. Начало данных с 30/06/17 по текущий момент.

Данные собираются в непрерывном режиме.

Перед тем как перейти к применению, нужно отметить, что недавно появился гораздо более простой способ использования данных по сентименту: "Исторические данные в свойствах пользовательского символа"

Применение

Цены

Стоимость квартальных данных равна цене товара в магазине. Стоимость годовых данных в 4 раза больше. Если вам нужны данные за 2 квартала и годовая склейка, необходимо оплатить 2 + 4 = 6 копий товара.
Сообщите об оплате и на указанный вами e-mail, по факту получения денег, будут отправлены запрошенные данные.

Автор: Lug77
19.01.2019