Индикатор Стохастик с шумоподавлением

Осцилляторы это индикаторы показывающие уровень перепроданности или перекупленности текущих цен на рынке. Если уровень перепроданности находится на критически низких отметках, возврат цен из-за уровня может означать разворот рынка вверх. Аналогично, для уровня перекупленности, разворот рынка вниз.

Пожалуй, наиболее часто используемым осциллятором, является стохастик.

Стохастик был изобретен более 50-ти лет назад, и, безусловно, было предпринято немало попыток улучшить осциллятор, в части уменьшения количества ложных сигналов. Один из вариантов такого улучшения - увязать показания индикатора с текущей волатильностью рынка. В итоге существенно снижается количество ложных сигналов на открытие позиции.

Расчет

Стандартный стохастик рассчитывается по формуле:

%K = (Close[1] – Минимум цены(N бар))/(Максимум цены(N бар)- Минимум цены(N бар)) * 100

Осциллятор не привязан к текущей волатильности рынка. Неважно, на графике узкая проторговка или размашистый боковик, все равно сигналы о нахождении цены в зоне перекупленности перепроданности будут поступать.

Привязаться к текущей волатильности можно, если сопоставить разность

Максимум цены(N бар)- Минимум цены(N бар)

с пороговым значением. В случае, если разность превышает порог, расчет ведется по обычной формуле. Если разность ниже порога, умножим значение индикатора на понижающий коэффициент, например 0.5, и гарантированно получим значения индикатора вне зон перекупленности перепроданности.

Следующий шаг, это связать пороговое значение с текущей волатильностью рынка. Для этого устанавим порог как:

Пороговое значение = ATR(50) * 10,

Итоговая формула расчета %K будет выглядеть как:

ЕСЛИ ((Максимум цены(N бар)- Минимум цены(N бар)) < ATR(50) * 10)

%K = (Close[1] – Минимум цены(N бар))/(Максимум цены(N бар)- Минимум цены(N бар)) * 100

ИНАЧЕ

%K = ((Close[1] – Минимум цены(N бар))/(Максимум цены(N бар)- Минимум цены(N бар)) * 100) * 0.5

Формула для быстрый %D:

ЕСЛИ ((Максимум цены(N бар)- Минимум цены(N бар)) < ATR(50) * 10)

Быстрый %D = (Средний Close[N бар] – Средний Минимум цены(N бар))/(Средний Максимум цены(N бар)- Средний Минимум цены(N бар)) * 100

ИНАЧЕ

Быстрый %D = ((Средний Close[N бар] – Средний Минимум цены(N бар))/(Средний Максимум цены(N бар)- Средний Минимум цены(N бар)) * 100) * 0.5

Формула для медленный %D:

Медленный %D = MA(Быстрый %D, N бар, Метод сглаживания)

Сравнение индикатора с привязкой к текущей волатильности со стандартным:

Видно, что у индикатора с привязкой к текущей волатильности количество ложных сигналов значительно меньше, чем у стандартного.

А особенно хорошо это видно в конце дня экспирации, когда график цены сходится в линию:

Применение

Для длинных позиций (лонгов) сигналы на открытие позиции:

• пробой уровня перепроданности снизу вверх
• пробой медианы снизу вверх
• пересечение линией осциллятора сигнальной снизу вверх
• пробой уровня перекупленности снизу вверх, в случае, если на рынке тренд
• дивергенция (расхождение графиков цены и осциллятора)

Для коротких позиций (шортов) – зеркально.

Параметры

При загрузке индикатора на график нужно настроить:

• K period - период осциллятора %K, стандартно 5
• D period - период быстрый %D, стандартно 3
• Slowing - период средней для дополнительного сглаживания быстрый %D, стандартно 3
• Тип сглаживания для средней, простая или экспоненциальная
• Цены для расчета осциллятора: по максимумам минимумам (Low/High), по ценам закрытия (Close)
• =0 порог вручную, = 1 автоматически - пороговое значение задается вручную, если 0; пороговое значение рассчитывается автоматически, исходя из значения индикатора волатильности ATR, если 1
• порог в пунктах - значение порога в пунктах, если он устанавливается вручную

Автор: Lug77
05.08.2016