Основные инструменты для анализа спроса предложения, или рыночного сентимента, в терминале QUIK:
Использование этих инструментов
позволяет оценить настроение рынка без задержек, присущих индикаторам технического анализа,
которые рассматривались в статье
Понятие сентимента. Обзор классических индикаторов.
Таблица обезличенных сделок
Таблица обезличенных сделок позволяет получить информацию по всем заключенным сделкам.
Для создания таблицы, необходимо выбрать:
меню Создать окно / Таблица обезличенных сделок
Далее необходимо настроить параметры таблицы: выбрать инструмент для анализа и интересующие параметры.
Обычно достаточно параметров по умолчанию:
- номер - регистрационный номер сделки в торговой системе
- дата - дата совершения сделки
- время - время совершения сделки по часам торговой системы биржи с точностью до секунды
- бумага - наименование ценной бумаги
- цена - цена совершенной сделки, рублей
- количество - количество лотов в сделке, штук
- обьем - объем сделки в денежном выражении, рублей
- операция - направление операции. Возможные значения:
- купля – заключена сделка путем выставления заявки на покупку против находящейся в торговой системе котировки на продажу
- продажа – сделка на продажу
Получаем растущую вниз таблицу, строки которой отображают совершенные сделки:
Анализировать список или ленту сделок «на глазок», достаточно сложно.
Проще вывести результаты в Excel и вычислить текущую маркет дельту. Для этого
предварительно создаем файл для выгрузки, и экспортируем в него таблицу сделок:
меню Действия/Вывод через DDE сервер
Пока экспорт не будет остановлен, данные будут выгружаться в файл, по мере их поступления. Осталось
добавить формулы для вычисления маркет дельты:
Маркет дельта в деньгах = Сумма покупки – Сумма продажи,
Маркет дельта в обьемах = Обьем покупки – Обьем продажи,
Обьем на покупку всегда равен обьему на продажу, но маркет дельта не равна нулю, так как расчеты ведутся
для стороны, которая инициировала сделку. Поэтому, если спрос превышает предложение, получаем положительную
маркет дельту, наоборот - отрицательную:
Если установить фильтр по обьему в сделке, то можно отслеживать только крупные сделки, которые так же влияют на рыночный сентимент.
Таблица котировок или биржевой стакан цен
Таблица котировок отображает очереди заявок по инструменту.
Таблица сделок фиксирует настроение участников рынка. Стакан цен подходит для анализа намерений трейдеров.
Стандартную настройку стакана можно изменить для упрощения анализа. Добавим:
- Сумма лучшей покупки – обьем на покупку нарастающим итогом,
- Сумма лучшей продажи – обьем на продажу нарастающим итогом.
Рыночный сентимент будет определяться как разность ордеров на покупку продажу на одинаковых
уровнях таблицы котировок:
В нижней информационной панели стакана можно отобразить «Суммарный спрос/предложение», но,
как правило, эти данные непригодны для анализа.
Количество и обьем ордеров на покупку продажу
Дополнительные возможности для анализа сентимента по стакану цен, появляются, если отобразить
количество ордеров в графическом виде. Для построения такого графика в качестве источника данных
используются параметры «Заявки на покупку», «Заявки на продажу». Для информативности оба параметра
выводятся в одно подокно графика цены:
Получаем:
Как использовать эти данные для анализа спроса предложения в статье
Спрос предложение. Анализ данных по количеству или обьему ордеров на покупку продажу
Глубина рынка
Данный инструмент позволяет отобразить текущие спрос предложение в виде горизонтальной
гистограммы.
Как использовать эти данные для анализа в статье
Спрос предложение. Анализ с помощью инструмента Глубина рынка.
Открытый интерес.
Открытый интерес – общее количество открытых контрактов по инструменту. Применим для анализа
спроса предложения только на срочном рынке:
- растущий интерес на тренде подтверждает его силу
- падающий интерес на тренде сигнализирует о его затухании
- растущий интерес в боковике - сигнал о скором выходе из ценового диапазона
- падающий интерес в боковике - низковолатильный, слабый рынок
Открытый интерес удобно анализировать, если вывести его в подокно графика цены. Для этого в качестве
источника данных используется параметр «Количество открытых позиций». Для удобства восприятия, можно его усреднить:
Автор: Lug77
02.06.2017
