Торговая система "Пробой волатильности".

"Пробой волатильности" – популярная FX-стратегия. В основе системы - выход из временной коробки. Так же известна под названием BigDog.

Описание стратегии "Пробой волатильности".

Торговые системы на пробой волатильности основаны на рыночном постулате: «После низкой волатильности следует высокая, после высокой - низкая». Низкая волатильность, или сжатие, часто наблюдается в заключительной стадии тренда или в периоды неопределенности, когда рынок ждет какое-то важное событие.

Множество известных систем на пробой волатильности, отличаются друг от друга методом определения сжатия, способом входа в сделку и управлением рисками.

В стратегии "Пробой волатильности" для определения диапазона сжатия используется определенный временной отрезок. Например, время азиатской сессии на рынке FX.

На графике цены строится коробка, верхний уровень которой определяется как максимум цены в интервале от начала азиатской сессии, в 02-00 по МСК, до начала европейской сессии, в 09-00 по МСК, а нижний уровень – как минимум цены в том же интервале. От построенных уровней, на расстоянии, исключающем торговый шум, устанавливаются ордера на покупку и продажу, соответственно. Срабатывание одного из ордеров приводит к входу в сделку. Оставшийся ордер удаляется. Для открытой позиции выставляются стоп-лосс и тейк-профит. Если не произошло срабатывания ни одного из ордеров до начала американской сессии, в 13-00 по МСК, ордера удаляются. Таким образом, система рассчитана на совершение одной сделки в день.

Для рынков ФОРТС и ММВБ ожидаемым событием, которому может предшествовать сжатие, является открытие американского фондового рынка или выход важной статистики, например по запасам нефти. Соответственно, адаптированная стратегия может выглядеть так:

• строим коробку в интервале от 17-00 до 18-00;
• определяем отступ от построенных уровней для установки ордеров, в размере, например, 10% от величины коробки;
• устанавливаем ордера на объем кратный трем;
• после срабатывания одного из ордеров, оставшийся ордер удаляем;
• выставляем тейк-профиты на уровнях 50%, 68% и 100% от ширины коробки;
• выставляем стоп-лосс на уровне середины коробки;
• после срабатывания первого тейка, стоп-лосс перемещаем в безубыток;
• после срабатывания второго тейка, стоп-лосс перемещаем на уровень 50%;
• если сделка не была открыта до конца вечерней сессии, ордера на вход удаляются.

Вот как это выглядит на графике:

Результаты тестирования на исторических данных.

Плюсом стратегии является малое количество параметров для настройки. Фактически их всего три:

• время начала построения коробки;
• время окончания построения коробки;
• отступ от границ коробки, для выставления ордеров.

Итак тест:

• Инструмент: склейка фьючерсного контракта на индекс РТС.
• Таймфрейм - 5 минут.
• Окно исторических данных 01/01/2016 - 31/12/2016.
• Обьем в сделке: 3 контракта.

График доходности:

Стратегия реализована в торговом роботе "Пробой волатильности"

Автор: Lug77
07.07.2017