Выбор и покупка торгового робота или советника форекс
Торговый робот или советник, как их принято называть на рынке форекс, программа на вход которой подаются текущие цены, а на выходе формируются сигналы на покупку или продажу. Программа может выполнять операции через терминал или подключаться напрямую к серверам биржи.
Выбор платных советников огромен. Цены на них варьируются от нуля до сотен тысяч рублей. Налицо проблема выбора и риск купить советник, который не будет приносить доход.
- Цены на торговые роботы
- Разработчики советников
- Основные стратегии и инструменты
- Входные параметры торгового робота
- Тестирование и оптимизация советника
- Доходность и просадка
- Форвардный или Walk-forward тест
- Издержки
- Поддержка
- Купить торгового робота
- Заказать советник
Цены на торговые роботы
Как и для любого другого товара, покупатель в первую очередь обращает внимание на цену советника. Разброс цен: от нуля до сотен тысяч рублей. Торговый робот - инструмент для зарабатывания денег.
Тем не менее, есть предложение бесплатных советников. Как правило, это воплощение одной простой идеи без развитого функционала. Такому роботу доверить свои капиталы конечно нельзя. Второй вариант получить советник бесплатно - открыть счет у брокера по индивидуальной ссылке разработчика. В этом случае брокер делится с программистом частью комиссии, которую он получит с покупателя. То есть, советник получается условно бесплатным.
Нужно понимать, что торговый робот - не массовый продукт. Поэтому некорректно сравнивать цену советника со стоимостью операционной системы, которая расходится милионными тиражами.
Компьютерные программы имеют размер, который выражается в килобайтах. Чем больше длина кода, тем больший размер имеет программа. Длинный код - признак наличия у разработчика собственной библиотеки, а это, косвенно, свидетельствует о том, что программист - профессиональной разработчик, который написал не один десяток торговых роботов. Согласитесь, неразумно доверить десятки тысяч рублей торгового счета, программе с размером в 30 КБ сделанной "на коленке".
Разработчики советников
В век цифровизации, простой торговый робот может написать любой человек с минимальными знаниями по программированию. Однако, в процессе эксплуатации, он неизбежно столкнется с необходмостью добавления сложного функционала, требующего специальных знаний: особенностей входа в рынок, контроля исполнения ордеров, сбора статистики по сделкам и так далее. Для освоения этих знаний потребуется большое количество времени. Если оно у вас есть, услуги разработчиков вам не к чему. Если нет, лучше сразу обратиться к профессионалам.
Основные стратегии и инструменты
Все стратегии можно условно разделить на три большие группы:
- трендовые
- на возврат к среднему
- комбинированные
Торговый робот будет зарабатывать, если трендовая стратегия используется на инструменте у которого бывают сильные движения (например, валюты). Советник на возврат к среднему покажет прибыль на активе, который основное время проводит в боковом коридоре (например, индексы). Использование трендовой стратегии на боковом инструменте, неизбежно приведет к убыткам. Робот может быть разработан под конкретный инструмент, с учетом его особенностей. Или в нем может быть заложена классическая стратегия, в этом случае инструмент должен выбрать покупатель.
Разработчики обычно приводят тесты своих роботов для того или иного инструмента. Временной интервал, на котором сделан тест, может быть подобран как исключительно благоприятный для системы, по которой торгует советник. То есть слепо доверять опубликованным кривым доходности не стоит. Как минимум разработчик должен в основном раскрыть торговую систему советника, чтобы покупатель понимал на каком инструменте ее можно использовать. Покупка "черного ящика" - выброшенные деньги.
Входные параметры торгового робота
У торгового робота есть входные параметры для его настройки. Параметры можно разделить на:
- основные
- вспомогательные
Основные непосредственно влияют на результат торговли. Они используются для подстройки советника под текущий рынок. Периоды застоя сменяются направленными движениями, меняется волатильность. Все это требует переодического изменения параметров или их оптимизации.
Чем меньше основных параметров, тем лучше. Если их более четырех, лучше отказаться от покупки такого советника. Вспомогательные дают трейдеру возможность подстроить советник под себя. Это способ установки обьема, ограничения по рискам, настройка графики и т.п. Эти параметры не зависят от рыночных изменений.
Тестирование и оптимизация советника
Тестирование - проверка работы советника на исторических данных. В результате теста получается отчет прибылей и убытков, таблица сделок, рассчитыввется статистика, строится кривая доходности. Тест должен совпадать с результатами работы советника на реальном рынке. Популярный терминал QUIK не позволяет проводить тесты роботов на истории. Приходится использовать Excel или другие программы теханализа. В итоге - реальные результаты торговли очень сильно отличаются от теоретических, причем не в лучшую сторону. Терминал Метатрейдер позволяет проводить тесты даже на тиковой истории, есть возможность визуализации работы советника. Результатам таких тестов можно доверять.
Оптимизация - настройка основных параметров советника на исторических данных. Частота переоптимизации советника зависит от:
- количества основных параметров
- количества сделок
Чем больше параметров и чем больше сделок, тем чаще нужно заниматься переоптимизацией советника. Так же переоптимизация может потребоваться при кардинальном изменении рыночной волатильности.
Доходность и просадка
Покупателя торгового робота больше всего интересует ожидаемая доходность. Чем выше доходность - тем больше возможная просадка. Это взаимосвязанные величины. Существуют приемы для увеличения доходности или снижения просадки на исторических данных. Например, если советнику разрешено торговать на гэпах - это может удвоить теоритическую доходность. Однако, эту прибыль невозможно получить в режиме реальной торговли.
Если у торгового робота, нет ограничений по торговле на первой свече, нет пропуска дат экспирации на тестах - результаты торговли будут значительно хуже теоретических.
Форвардный или Walk-forward тест
Самый достоверный вывод о реальной доходности советника можно сделать по результатам форвардного тестирования. Walk-forward тест - моделирование применения торгового робота. Берется временной интервал, на нем оптимизируются параметры, далее проводится тест с этими параметрами на следующей выборке данных. Тест проводится со смещением, не менее 10 раз подряд. Суммируются результаты торговли на окне оптимизации и на тестовом окне. Вычисляется коэффициент форвардной эффективности советника, как доход на проверочных окнах деленный на доход на окнах оптимизации. Если коэффициент больше 0,5, считается что такой советник можно ставить в торговлю, и скорее всего он будет зарабатывать.
Разработчики практически никогда не приводят результаты форвардных тестов. Это очень трудоемкая процедура. Поэтому, если такие данные все таки есть, это значительно повышает ценность робота.
Издержки
Использование торгового робота связано с определенными издержками. Например, для торговли на реальном рынке, с использованием программы ТсЛаб, ежемесячные затраты за подключение составят 3540 рублей. За год это - 42840 рублей. Если трейдер располагает капиталом в 100000 рублей, то необходимо зарабатывать 42,84% годовых только для того, чтобы покрыть затраты на обслуживание. Подключение терминала Метатрейдер стоит до 300-х рублей. Для капитала в 100000 - это 3,6% годовых.
Поддержка
На этапе разработки торгового робота, невозможно отловить все возможные ошибки. Например, покупатель решил использовать советник на каком то новом рынке. Проводит тестирование и обнаруживает что сделки не открываются. Это может быть связано с особенностями инструмента на котором ведется торговля. Снаоужи эту проблему не решить. Необходимо вносить правки в код советника. Если вы купили советник неизвестного разработчика, то сделать это невозможно. Необходима поддержка, в которую можно обратиться для решения проблемы.
Купить торгового робота
В интернет магазине Гуру Нет вы можете купить советник от профессиональных разработчиков. Советники написаны для популярного терминала Метатрейдер 5. Терминал используется брокерами во всем мире на всех рынках. Покупателям советников и индикаторов гарантирована бесплатная поддержка. Для каждого торгового робота есть подробное описание и видео по настройке. В магазин.
Заказать советник
Если вам необходимо написать торгового робота - обращайтесь к профессиональным разработчикам. Заказывайте советников для терминалов Метатрейдер 4 и Метатрейдер 5 в Трейдинг мастерской Гуру Нет. Заказать советник.
Автор: Lug77
07.06.2020