RAG системы для трейдинга

В предыдущей статье цикла мы упоминали данные по общему количеству и объёму ордеров на покупку/продажу. Теперь разберёмся, как их можно использовать в торговле. В этой статье — маркет-дельта как подтверждение направления, коэффициент BS для определения фазы рынка и готовая торговая система на основе сентимента.

📊 Маркет-дельта

Таблица сделок позволяет определить текущую маркет-дельту. С её помощью удобно анализировать текущие спрос и предложение. Возможные варианты использования:

• Подтверждение направления входа. Если сделок на покупку больше, приоритетное направление открытия позиции — лонг. Если больше продавцов — шорт;
• Основание для принятия решения о переносе позиции через ночь. Если маркет-дельта положительная, возможно, есть смысл перенести открытый лонг. В случае отрицательной дельты — открытый шорт.

🧪 Тест: перенос позиции через ночь

Для проверки переноса через ночь протестируем следующую торговую систему:

1. Анализируем маркет-дельту на последней минуте торгов;
2. Если она положительная, открываем лонг по рынку. Если отрицательная — шорт;
3. Закрываем открытую позицию на 2-й свече следующего дня.

Результаты тестов для фьючерса на индекс РТС (таймфрейм 5 мин, объём 1 контракт, период 10.04.17–08.06.17):

Для маркет-дельты по количеству сделок:

Для маркет-дельты по объёму сделок:

🔢 Общее количество ордеров на покупку/продажу

Сначала — графики разных фаз рынка.

График обычного бокового дня:

График трендового дня:

График дня в узком боковом диапазоне:

📐 Коэффициент BS рыночного сентимента

На графиках приведено значение коэффициента BS, который вычисляется по формуле:

ЕСЛИ (AmountOrdersBuy > AmountOrdersSell) BS = AmountOrdersBuy / AmountOrdersSell,
ЕСЛИ (AmountOrdersBuy < AmountOrdersSell) BS = AmountOrdersSell / AmountOrdersBuy

где:

• AmountOrdersBuy — количество ордеров на покупку;
• AmountOrdersSell — количество ордеров на продажу.

🎯 Как интерпретировать BS

• Узкий боковой диапазон: значение BS меньше 1.5. Лучшим решением будет отказ от торговли;
• Обычный боковой день: когда значение BS достигает пороговых значений в диапазоне 1.7–2.0, в игру вступает маркетмейкер и разворачивает рынок против толпы. На этих уровнях можно пробовать торговать разворотные формации;
• Тренд: значение BS превышает 2.2. Есть смысл торговать исключительно по тренду;
• Экстремальное смещение: значение BS более 3.0 свидетельствует об экстремальном смещении сентимента в сторону покупателей или продавцов. Разворот рынка близок.

🧪 Тест: торговая система по сентименту

Для проверки вышесказанного протестируем следующую торговую систему:

• Текущее направление рынка определяем по знаку маркет-дельты;
• Если значение BS возвращается из-за уровня 1.7, открываем позицию против рынка;
• Если значение BS пробивает уровень 2.2, открываем позицию в направлении рынка;
• Выход из позиции: фиксированный тейк в 450 пунктов; фиксированный стоп в 300 пунктов; реверс; экстремальное значение BS 3.0; конец сессии.

Результаты теста для фьючерса на индекс РТС (таймфрейм 5 мин, объём 1 контракт, период 10.04.17–08.06.17):

Примеры сделок:

🛒 Готовый индикатор для торговли по сентименту

Индикатор для торговли по сентименту для терминалов QUIK и MetaTrader можно купить в нашем интернет-магазине.

---

📚 Цикл статей о рыночном сентименте:

1. Спрос и предложение. Понятие сентимента. Обзор классических индикаторов;
2. Спрос и предложение. Таблица обезличенных сделок и другие инструменты в QUIK;
3. Спрос и предложение. Анализ с помощью инструмента Глубина рынка;
4. Спрос и предложение. Анализ данных по количеству или объёму ордеров на покупку/продажу (текущая статья).