Классические индикаторы технического анализа используют усреднение и поэтому запаздывают. Чтобы оценить настроение рынка без задержек, в терминале QUIK есть инструменты, работающие с «сырыми» данными: таблица обезличенных сделок, стакан цен, количество и объём ордеров, глубина рынка и открытый интерес. В этой статье разберём каждый из них и покажем, как с их помощью анализировать спрос и предложение.
🧰 Основные инструменты анализа сентимента в QUIK
Для анализа рыночного сентимента в терминале QUIK доступны следующие инструменты:
- таблица обезличенных сделок;
- таблица котировок (стакан цен);
- общее количество ордеров на покупку и продажу;
- общий объём ордеров на покупку и продажу;
- глубина рынка;
- открытый интерес.
Использование этих инструментов позволяет оценить настроение рынка без задержек, присущих индикаторам технического анализа, которые рассматривались в предыдущей статье цикла.
📋 Таблица обезличенных сделок
Таблица обезличенных сделок позволяет получить информацию по всем заключённым сделкам.
Для создания таблицы выберите: меню Создать окно → Таблица обезличенных сделок.
Далее необходимо настроить параметры таблицы: выбрать инструмент для анализа и интересующие параметры. Обычно достаточно параметров по умолчанию:
- номер — регистрационный номер сделки в торговой системе;
- дата — дата совершения сделки;
- время — время совершения сделки по часам торговой системы биржи с точностью до секунды;
- бумага — наименование ценной бумаги;
- цена — цена совершённой сделки, рублей;
- количество — количество лотов в сделке, штук;
- объём — объём сделки в денежном выражении, рублей;
- операция — направление операции:
- купля — заключена сделка путём выставления заявки на покупку против находящейся в торговой системе котировки на продажу;
- продажа — сделка на продажу.
Получаем растущую вниз таблицу, строки которой отображают совершённые сделки:
📊 Расчёт маркет-дельты в Excel
Анализировать список или ленту сделок «на глазок» достаточно сложно. Проще вывести результаты в Excel и вычислить текущую маркет-дельту. Для этого предварительно создаём файл для выгрузки и экспортируем в него таблицу сделок:
меню Действия → Вывод через DDE сервер.
Пока экспорт не будет остановлен, данные будут выгружаться в файл по мере их поступления. Осталось добавить формулы для вычисления маркет-дельты:
- Маркет-дельта в деньгах = Сумма покупки − Сумма продажи;
- Маркет-дельта в объёмах = Объём покупки − Объём продажи.
Объём на покупку всегда равен объёму на продажу, но маркет-дельта не равна нулю, так как расчёты ведутся для стороны, которая инициировала сделку. Поэтому, если спрос превышает предложение, получаем положительную маркет-дельту, наоборот — отрицательную:
Если установить фильтр по объёму в сделке, то можно отслеживать только крупные сделки, которые также влияют на рыночный сентимент.
📖 Таблица котировок (биржевой стакан цен)
Таблица котировок отображает очереди заявок по инструменту. Таблица сделок фиксирует настроение участников рынка, а стакан цен подходит для анализа намерений трейдеров.
Стандартную настройку стакана можно изменить для упрощения анализа. Добавим:
- Сумма лучшей покупки — объём на покупку нарастающим итогом;
- Сумма лучшей продажи — объём на продажу нарастающим итогом.
Рыночный сентимент будет определяться как разность ордеров на покупку/продажу на одинаковых уровнях таблицы котировок:
В нижней информационной панели стакана можно отобразить «Суммарный спрос/предложение», но, как правило, эти данные непригодны для анализа.
📈 Количество и объём ордеров на покупку/продажу
Дополнительные возможности для анализа сентимента по стакану цен появляются, если отобразить количество ордеров в графическом виде. Для построения такого графика в качестве источника данных используются параметры «Заявки на покупку» и «Заявки на продажу». Для информативности оба параметра выводятся в одно подокно графика цены:
Получаем:
Как использовать эти данные для анализа спроса и предложения — в статье «Спрос и предложение. Анализ данных по количеству или объёму ордеров на покупку/продажу».
📊 Глубина рынка
Данный инструмент позволяет отобразить текущие спрос и предложение в виде горизонтальной гистограммы.
Как использовать эти данные для анализа — в статье «Спрос и предложение. Анализ с помощью инструмента Глубина рынка».
🔓 Открытый интерес
Открытый интерес — общее количество открытых контрактов по инструменту. Применим для анализа спроса и предложения только на срочном рынке:
- растущий интерес на тренде подтверждает его силу;
- падающий интерес на тренде сигнализирует о его затухании;
- растущий интерес в боковике — сигнал о скором выходе из ценового диапазона;
- падающий интерес в боковике — низковолатильный, слабый рынок.
Открытый интерес удобно анализировать, если вывести его в подокно графика цены. Для этого в качестве источника данных используется параметр «Количество открытых позиций». Для удобства восприятия его можно усреднить:
Добавить комментарий